信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。
內(nèi)部評級法下經(jīng)濟資本計量的基礎(chǔ)是風(fēng)險因子計量，包括債務(wù)人違約概率(PD)、違約后債項的違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)、期限(M)。
經(jīng)濟資本配置是指在理論上或形式上計算支持一項業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔(dān)的風(fēng)險等因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支機構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)條線等不同層面進行有效配置，使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)。
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