1.風險誘因/環節
2.關鍵風險指標
關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：
① 相關性
② 可測量性
③ 風險敏感性
④ 實用性
確定關鍵風險指標的三個步驟為：
第一步，了解業務和流程;
第二步，確定并理解主要風險領域;
第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。
根據操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統風險指標和外部風險指標。
① 人員在當前部門的從業年限
② 員工人均培訓費用
③ 客戶投訴占比
④ 失敗交易數量占比
⑤ 柜臺平均工作量
⑥ 交易結果和財務核算結果間的差異
⑦ 前后臺交易不匹配占比
⑧ 系統故障時間
⑨ 系統數量
⑩ 反洗錢警報占比
3.因果分析模型
因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。
為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。
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